1. ZOLOZ SMART AML
ZOLOZ SMART AML ソリューションは、包括的なリスクベースの金融グレード AML ソリューションであり、ウォッチリストスクリーニング、トランザクションモニタリング、顧客リスクレーティングなど、コンプライアンスニーズに対応する幅広いサービスを備えています。最先端の AI 技術と規制当局によって承認されたコンプライアンスモデルを組み合わせることで、マネーロンダリング対策の全サイクルを通してサポートし、絶えず変化する金融犯罪の世界に先んじて対応できます。
ケース管理は、スクリーニング、顧客リスクレーティング、トランザクションモニタリングに統合されています。
1.1. スクリーニング
1.1.1. 概要
スクリーニングは、企業が経済制裁コンプライアンスリスクを管理するために行います。スクリーニングエンジンを使用して顧客をウォッチリスト/ネームリストと照合することで、スクリーニング一致結果を提供し、さらなる調査のための対応プラットフォームを提供して、現地の法律や規制の遵守を支援し、顧客、パートナー、従業員の信頼と忠誠心を維持します。優れたスクリーニングソリューションとは、複数の制裁リストに対してトランザクションと顧客を正常にスクリーニングし、政治的に露出度の高い人物 (PEP) を特定し、政府から制裁を受けている国、組織、個人との取引や、禁輸対象商品の取引を回避する必要があることを意味します。スクリーニングシステムは、企業が経済制裁コンプライアンスリスクを管理するために行います。スクリーニングエンジンを使用して顧客をウォッチリスト/ネームリストと照合することで、スクリーニング一致結果を提供し、さらなる調査のための対応プラットフォームを提供して、現地の法律や規制の遵守を支援し、顧客、パートナー、従業員の信頼と忠誠心を維持します。AML スクリーニングシステムは、スコアベースのスクリーニングエンジンを採用し、一連の機能を提供します。
1.1.2. スクリーニングエンジン
製品のコアスクリーニングエンジンは、独自のテキスト処理ルールとアルゴリズムのセットを採用して、入力されたトランザクションと顧客データを内部および外部のウォッチリストと照合します。入力データの一致スコアが事前に定義されたしきい値を超えると、アラート/ヒットがトリガーされます。これらのヒットは、アラート調査担当者に渡され、ケース調査プラットフォーム (製品に組み込まれています) で手動レビューが行われます。
スクリーニングシステムは、スコアベースのスクリーニングエンジンを採用しています。これは、特に一連のテキスト処理ルールとあいまい一致アルゴリズムを組み込んで、さまざまな形式の入力データをウォッチリスト情報と照合します。スクリーニングされた各レコードについて、0 ～ 100 の範囲の一致スコアが返され、スクリーニングされたレコードと選択されたウォッチリスト間の類似度を示します。たとえば、完全一致の場合は 100 の一致スコアが生成されます。事前に定義されたしきい値とルールを超えるスコアを持つ一致結果のみがヒットとして出力され、後続のアラートレビュープロセスに送られます。
1.1.3. システム機能
1.1.3.1. リアルタイムスクリーニング
次の図は、システム内のリアルタイムスクリーニングワークフローです。
1.1.3.2. バッチスクリーニング
次の図は、システム内のバッチスクリーニングワークフローです。
1.1.3.3. ダッシュボード
製品には、入力データとアラートデータの両方をさまざまなディメンションで集計し、主要なデータ特徴を監視できるリアルタイムダッシュボードが含まれています。現在のダッシュボードには、次のメトリックが含まれています。
• 当日の主要業績評価指標 (アラートボリューム、一致率、アラートレビュー完了率など)。
• 過去 7/14/30 日間のスクリーニングおよびアラートレビュー指標 (スクリーニングボリュームと生成されたアラートボリュームなど)。
• 過去 7/14/30 日間にスクリーニングされたビジネス/シナリオ (シナリオの総数と基になるパーセンテージなど)。
1.1.3.4. アラートマネージャー
アラートマネージャーは、内部レビューのための組織コンプライアンスプロセスをサポートします。これは、アナリスト、コンプライアンス担当者、マネージャー、管理者、およびアラート調査プロセスに関与するその他のプリンシパルが使用する Web ベースのアプリケーションです。
アラートマネージャーサービスには、主に次の 2 つのページがあります。
· タスクリストページ
· レビュー詳細ページ
次に、この章では、スタッフの視点に従って、アラートマネージャーとワークフローについて説明します。
1.2. トランザクションモニタリング
不審なアクティビティのトランザクションを監視することは、AML プログラムの重要な要素です。金融機関は、少なくとも、不審なアクティビティを検出して報告する義務を果たすのに十分な、正確でタイムリーかつ完全な情報を生成するのに適切なシステムを取得および維持する必要があります。
柔軟な機能と堅牢なインフラストラクチャを備えた AML トランザクションモニタリングモジュールは、合理的なリスク評価を反映し、リスクをより効率的に軽減することを目的としています。
1.2.1. 概要
一般に、トランザクションモニタリングシステムは、トランザクションと顧客情報をバッチベースでスクリーニングし、調査のためのアラートを生成し、アラート管理とレポート機能を可能にするケース管理ツールと統合します。
システムの概略図は次のとおりです。
次の図は、システム内のトランザクションモニタリングワークフローです。
1.2.2. ダッシュボード
ダッシュボードはさまざまなメトリックをまとめたもので、企業レベルのマネーロンダリングリスクと調査の進捗状況を監視するために使用できます。
1.2.3. モデルマネージャー
モデルマネージャーの「モデル」は、ユーザーがトランザクションを監視するためのルールを構成する場所で、通常はトランザクションモニタリングモデルと結果統合モデルの 2 種類のモデルがあります。
トランザクションモニタリングモデルは、複数ルールの集合体として自動的に実行されます。ユーザーは、実行頻度の異なるルールをモデルに追加でき、モデルでは編集機能も提供されます。
アラート統合モデルにはルールが 1 つしかなく、トランザクションモニタリングモデルのルールにヒットしたトランザクションを統合することを目的としています。統合結果は、レビューのためのアラートとして別のモジュールにプッシュされます。
1.3. 顧客リスクレーティング
1.3.1. 概要
リスク評価は、顧客のリスクレベルを判断し、事前に設定されたモデルに基づいて EDD タスクを作成するためのモジュールです。
1.3.2. リアルタイム顧客リスクレーティング
次の図は、システム内のリアルタイムスクリーニングワークフローです。
1.3.3. 定期的な顧客リスクレーティング
次の図は、システム内の定期的なスクリーニングワークフローです。
1.3.4. ダッシュボード
CRR ダッシュボードは、CRR モデルのリスククラス分布と高リスクトレンドを監視するために使用されます。
1.3.5. モデル管理
モデルはリスク評価の重要な部分であり、ユーザーは顧客リスクレベルを評価するためのルールを設定します。
さまざまな要件を満たすために、通常はバッチモードとリアルタイムモードの 2 種類の実行モードがあります。また、実行モードの種類に関係なく、モデルは 1 種類のサブジェクト (個人またはエンティティ) しか評価できないため、個人とエンティティに対して異なるモデルを設定する必要があります。
定期的な顧客リスクレーティングバッチモデルの作成方法については 2.2.1、ルールの設定方法については 2.2.2 ルールマネージャー、リアルタイムモデルの作成と公開方法については 3 を参照してください。
その前に、バッチファクターまたはリアルタイム変数を作成しておく必要があります。リアルタイムモデルとオフラインモデルの構成ページは異なるため、第 2 章では主に定期モードの構成方法について説明し、第 3 章ではリアルタイム顧客リスクレーティングモデルの構成方法について説明します。
2. 主な利点
2.1. 精度が向上した高度なスクリーニング
セマンティック、音声、テキストマッチングを実行する多次元あいまい一致などの高度な AI 機能により、すべての言語の言語内マッチングと、15 を超える言語、特にアジア太平洋地域の言語のペア間の言語間マッチングをサポートできます。クライアントが詳細なフィルターを構成できるフィルター機能と組み合わせることで、誤検知率を約 40% 削減し、優良顧客への混乱を効果的に軽減できます。
2.2. 柔軟性に優れたリスクベースのアプローチ
リスクベースのアプローチを採用する必要があることを理解し、クライアントは、独自のルールセットを使用して顧客をさまざまなリスクカテゴリにセグメント化できるローコードインターフェイスを介して、顧客リスクレーティング (CRR) ルールを簡単に構成できます。結果は、ダウンストリームのリスクベースのアクティビティのためにクライアントに渡すことができます。
2.3. 説明責任が完全に確保された強力なネットワーク分析ツール
グラフベースのネットワーク分析ツールは、基本的なソリューションでは処理できない大量のデータと行動/シーケンシャルパターンに基づいて、異常をインテリジェントに検出できます。高度な学習機能には、少数ショット/弱ラベル/動的グラフとグループ検出が含まれます。すべてのコントロール手段は、詳細な監査証跡を使用して規制当局に説明でき、内部ガバナンスも促進します。
2.4. コストを削減するすぐに使えるルール
構成可能なツールと詳細なルール設定のおかげで、クライアントは手動作業を最小限に抑えて AML タスクを自動的に実行できます。これは、クライアントがケースをレビューし、STR レポートを簡単に生成できる直感的なケース管理ポータルで継続されます。すぐに開始したいクライアントのために、クライアントがビジネスに迅速に実装できる業界固有のエキスパートルールも提供しています。すべてを考慮すると、AML プロセスに通常伴う手動作業の最大 80% を削減し、コストを大幅に節約できます。
2.5. 高性能でスケーラブルな SaaS ソリューション
30 を超えるエンティティと 300 を超えるビジネスシナリオで試行され、実績のあるクラウドネイティブ SaaS ソリューションは、高度にスケーラブルで高性能であり、ほぼリアルタイムの応答で 1 日あたり数十億件のトランザクションをサポートできます。小規模から始めたいクライアントは、初期投資を大幅に節約できる従量課金モデルを選択できます。一方、ビジネスの拡大の可能性を予測しているクライアントは、規模を拡大しても同じ高水準を提供できることを知っているので、柔軟にビジネスを成長させることができます。